Уровни Фибоначчи. Как пользоваться?

В данной статье рассмотрим следующие вопросы:

Что такое последовательность Фибоначчи и золотое сечение?

Как нам могут помочь уровни Фибоначчи при трейдинге?

Как пользоваться уровнями Фибоначчи?

Постараемся передать Вам информацию без лишних слов, выбрав самое важное.

Итальянский математик тринадцатого века Леонардо Фибоначчи обнаружил последовательность чисел, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. …

То есть:

2=1+1;

3=2+1;

5=3+2;

8=5+3

и так далее.

Далее, Фибоначчи обнаружил, что соотношение меньшего числа к большему, из двух любых соседних чисел, равно примерно 0.618

То есть:

3 разделить на 5 равно 0.6

5 разделить на 8 равно 0.625

8 разделить на 13 равно 0.61538462

Более того, если взять соотношение данных чисел, расположенных к друг другу через одно число, то получим число, примерно равное 0.382

Если через два числа – то 0.236

Если же напротив, разделить наибольшее соседнее число на предыдущее, всегда будем получать примерно 1.618

Округленно.

Многие из нас, вероятно, слышали о таком термине, как «золотое сечение», с которым особенно хорошо знакомы архитекторы.

Так вот, число Ф, равное 1,618 (округленно 1,62), называют «золотым числом».

Примечание: понятие «золотое сечение» не относят к изобретению Фибоначчи, и точно не известно, кто и когда впервые применил данный термин.

Возьмем прямой отрезок любой длины.

Разделим (рассечем) его на два отрезка, один из которых будет составлять 38% от общей длины отрезка, а другой, соответственно, 62%.

Это и будет «золотое сечение».

Именно в данной пропорции меньшая часть относится к большей, как большая часть относится ко всей величине.

 

золотое сечение

 

Как было установлено учеными, в пропорциях древнеегипетских пирамид, и во многих иных архитектурных произведениях были соблюдены соотношения именно золотого сечения.

Более того, пропорции золотого сечения можно встретить повсеместно в природе от улитки и листьев папоротника до строения планет в солнечной системе.

Так уж было суждено природой, что именно эти пропорции лежали в основе развития объектов материального мира, так как это соотношение обладает наименьшим сопротивлением в своем развитии.

Ключевое словосочетание в данном утверждении – наименьшее сопротивление.

… наверняка у многих читателей рождается много философских мыслей по этому вопросу … Однако, вернемся к нашей теме.

Если посмотреть на улитку, то мы увидим множество постепенно увеличивающихся в размерах структурных элементов, которые подобны друг другу.

 

улитка Фибоначчи

 

Хорошо заметно, что увеличиваются эти элементы не хаотично, а пропорционально. Иными словами, существует некий алгоритм и порядок развития.

В связи с тем, что данный порядок соблюдается уже миллионы лет, можно сделать логическое умозаключение, что видимо именно поэтому, человеческому глазу приятнее всего наблюдать за объектами, которые построены именно по пропорциям золотого сечения, будь то архитектурное творение, либо сам человек.

Во всемирно известной картине Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» также соблюдены принципы золотого сечения.

И наоборот, образы, в которых отсутствует данная пропорция, кажутся нам менее красивыми.

Вернемся к нашей улитке.

Структурные элементы объекта, которые различны друг от друга размерами, но которые подобны друг другу, и самому объекту в целом, можно назвать фракталом.

 

Что такое фрактал

 

Простыми словами, это подобие подобного.

Приближаясь все ближе к объекту, мы видим все те же элементы (фрактал), внешне подобные самому объекту.

Вы спросите, каким образом понятие фрактал относится к трейдингу?

Забегая вперед, можно отметить, что даже в «волнах» цены на графике любой валюты можно найти подобие более мелких колебаний большим «волнам».

Таким образом, можно проводить аналогию, изучив развитие цены криптовалюты на большом временном диапазоне и наложив ее на колебания на небольших таймфреймах, тем самым предугадывать поведение рынка в будущем.

 

Переходим к сути уровней Фибоначчи.

Представим ситуацию:

Цена росла до определенной отметки, достигнув которой стала падать.

Так вот, ее падение будет продолжаться до отметки в 23,6% от верхней точки, где произошел разворот тренда.

Если цена пойдет ниже, то ее снижение будет продолжаться до отметки в 38,2% от верхней точки.

Если цена пойдет еще ниже, то ее снижение будет продолжаться до отметки в 50% от верхней точки.

Далее идет 61,8%, затем 78,6 % и так далее…

 

уровни фибоначчи

 

Представим иную ситуацию:

Цена падала до определенной отметки, достигнув которой стала расти.

Ее рост будет продолжаться до отметки в 23,6% от нижней точки, затем до отметки в 38,2%, … 50% и так далее.

Уровней может быть бесконечно!

В результате многочисленных наблюдений за поведением цены, была зафиксирована закономерность, что между уровнями Фибоначчи движение цены менее подвержено какому-либо сопротивлению внешних сил.

Поэтому, если цена «пробила» уровень, либо вверх, либо вниз, то она будет либо расти, либо падать вплоть до следующего уровня. Ключевое слово здесь: до следующего уровня.

Теперь вспомним, о чем говорили выше:

Развитие любых объектов материального мира всегда протекало и протекает по наименьшему сопротивлению.

Данный постулат применим даже к образу нашего мышления, а значит, и нашему поведению тоже! …

Идем дальше.

Вторая закономерность: именно на уровнях Фибоначчи (как правило) происходит разворот тренда, когда рост меняется на падение или наоборот.

Вот и ответ на вопрос, как нам могут помочь уровни Фибоначчи при торговле на бирже?

— не следует производить покупки или продажи между уровнями, так как в этом случае мы получим либо убыток, либо наша прибыль будет не столь значительной.

Проще говоря, между уровнями не самая выгодная цена. Либо она уже хорошо выросла и может начать падать, так как почти достигла верхнего уровня, на котором обязательно должен произойти разворот тренда, либо уже начала падать и будет падать еще на несколько уровней вниз…

Третья закономерность: именно достигая того или иного уровня, цена несколько «затормаживает» свое движение по текущему тренду. Процесс торговли не прекращается, а вот скорость роста или падения цены на графике замедляется практически до нуля.

Каждый уровень может выступать как уровнем сопротивления, если цена пытается «пробиться» выше уровня, либо уровнем поддержки, когда цена пытается «пройти» ниже уровня, но сразу не может.

Поэтому цена зачастую отталкивается от данного уровня и движется в обратном направлении.

 

уровни поддержки и сопротивления

 

Очень важно знать и помнить следующие моменты:

— анализ по уровням Фибоначчи не может являться единственным методом определения нужных точек входа и выхода с рынка. Всегда необходим комплексный анализ, о котором мы писали в иных статьях, посвященных трейдингу;

— крупные воротила биржевой торговли безусловно также осведомлены об уровнях Фибоначчи, и, обладая внушительным капиталом, могут умышленно создавать ложные сигналы о предстоящем росте или падении цены. К примеру, ставить крупные ордера на покупку, указывая, что на этом уровне должен произойти разворот тренда на рост, и в нужный момент их отменять, затем наблюдая со стороны на падение цены, которое никто не ожидал;

— всегда могут иметь место панические закупки или продажи криптовалюты, вызванные соответствующей информацией в СМИ. В такие моменты цена пробивается гораздо выше или ниже ожидаемой отметки. Создается впечатление, что цена пошла до следующего уровня, тогда как в действительности, это были всего лишь эмоции толпы…

Однако, исключать анализ по Фибоначчи, если Вы всерьез решили заняться биржевой торговлей, будет просто глупо!

Перейдем к вопросу, как пользоваться или как накладывать уровни Фибоначчи?

Есть замечательный интернет ресурс (сайт) – биржа Трейдингвью.

Домен:  ru точка tradingview точка com.

Заходим на сайт. На главной странице по середине в окне поиска указываем нужную нам пару криптовалют. Открывается график.

На левой вертикальной панели нажимаем на кнопку «вилы». Открывается новая рабочая панель с расширенными функциями.

Нажимаем на кнопку «коррекция по Фибоначчи».

 

коррекция по Фибоначчи

 

Напомним: с помощью анализа по Фибоначчи определяются минимальный и максимальный уровни коррекции. (Коррекция – это разворот текущего тренда в противоположную сторону, на сравнительно непродолжительное время).

Самое важное: еще до того, как мы будем накладывать уровни Фибоначчи, нам необходимо наиболее верно определить волну, а именно — ее максимальную и минимальную вершины. Как это сделать – это отдельная большая и важная тема, без понимания которой будет невозможно применение анализа по Фибоначчи. Рассмотрим ее в последующей статье.

Итак, перейдем к техническим деталям.

При любом тренде (растущем или нисходящем), отметив первую точку, мы двигаемся слева направо, удерживая кнопку мышки. Достигнув второй точки, мы фиксируем наши уровни.

При нисходящем тренде, мы двигаемся от верхней точки (где цена была максимальной в данный период времени) к низшей точки (где цена была минимальной в данный период времени).

При восходящем тренде, мы двигаемся от минимальной точки, к максимальной. Также, слева – направо.

На рисунке ниже отображен пример наложения уровней Фибоначчи на нисходящем тренде.

 

уровни Фибоначчи на нисходящем тренде

 

В данном случае, можно говорить о длящемся росте и его продолжении.

Рост начался еще ранее выбранного нами пика, и продолжился вплоть до отметки примерно в 6000 долларов США!

Таким образом, выбранный нами тренд на снижение (максимальную и минимальную точки которого мы выбрали для наложения уровней Фибоначчи), можно смело считать той самой временной коррекцией, после которой рынок пошел вверх еще с большей силой и объемом. Хотя тренд в течение целого месяца, примерно с 05 июня 2017 года по 10 июля 2017 года, был выраженно на снижение.

Вообще коррекция, как правило, и нужна для рынка, чтобы он «передохнул», набрался сил и снова проложил свое движение.

Если Вы не успели закупиться ранее, когда цена была более низкой, тогда Вы всегда можете это сделать при минимальном уровне в ходе той или иной коррекции.

После наложения уровней Фибоначчи, напротив каждого из уровней, Вы видите конкретные числа, обозначающие сам уровень, и стоимость криптовалюты.

Уже исходя из этого, мы и выстраиваем наши отложенные ордера на покупку и продажу.

При растущем тренде, покупаем по цене чуть выше нижерасположенного уровня, от которого цена уже оттолкнулась (от уровня «поддержки»). И продаем по цене чуть ниже вышерасположенного уровня (который еще не стал, но может стать уровнем «сопротивления»).

Если цена все же пробьется выше, то, во-первых, Вы уже получили свою прибыль, во-вторых, Вы можете закупиться вновь, так как с наибольшей вероятностью, цена будет расти и дальше, вплоть до следующего вышерасположенного уровня.

Однако, при этом будет необходимо убедится в том, что цена в действительности полностью пробила уровень. Очень часто бывают прохождения выше или ниже уровня, которые носят временный характер. Особенно ярко это наблюдается в моменты панических закупок или продаж криптовалюты. Цена хорошо и очевидно проходит сквозь уровень, однако спустя небольшое время, происходит резкий разворот тренда, и цена идет в противоположном направлении.

Что касается длительного тренда на снижение, то в процессе движения цены вниз также существуют более мелкие волны, у которых также есть свои пики роста и падения. На снижении закупаем, на росте – продаем. Все как обычно. Ордера на покупку ставим чуть выше уровня поддержки. Ордера на продажу — чуть ниже уровня сопротивления.

Все не так уж и сложно!

Необходимо отметить некоторые иные сложившиеся закономерности:

При росте или снижении цены всегда наблюдается коррекция до уровня в 23,6% от предыдущего значения. После этого текущий тренд продолжается. Иными словами, этот уровень — как небольшая «передышка» для рынка. Но о развороте тренда на данном уровне, как правило, речь не идет. Если до этого уровня коррекции не произошло, то это, как правило, говорит о наличии либо эмоциональных (возможно панических) действий со стороны участников рынка в связи с полученной информацией в СМИ, либо об умышленном влиянии на рынок так называемыми «манипулями», обладающими достаточными для этого финансами.

А вот прохождение уровня в 38,2% (равно как при растущем или падающем трендах) сигнализирует о начале смены настроений на рынке, что может повлечь за собой дальнейший разворот тренда. Однако вероятность продолжения текущего тренда все еще велика.

Последующие уровни, зачастую, прорываются почти без остановок.

Вернемся к вопросу использования инструмента для наложения уровней Фибоначчи на биржах.

Несмотря на очень качественный и разносторонний инструментарий, представленный на портале ru точка tradingview точка com, Вы можете не найти нужную Вам валютную пару. Далеко не все существующие криптовалюты доступны на данной бирже. А на той бирже, на которой Вы уже научились или привыкли торговать, может и не быть заветной кнопки.

Для этого есть хороший выход: калькулятор Фибоначчи, который можно легко найти в поисковике.

Более того, Вы самостоятельно можете рассчитать все должные уровни. Арифметика простая (процентные соотношения были приведены в данной статье выше). Нужно лишь верно определить верхнюю и нижнюю цены.

Не совсем наглядно, но вполне применимо!

Воспользуемся калькулятором Фибоначчи, который найдется первым в поисковике.

Не будем указывать ссылок, найти довольно просто.

Возьмем график любой криптовалюты и найдем восходящий тренд.

Затем зафиксируем для себя наименьшую и наибольшую цены на данном тренде.

 

Уровни Фибоначчи на восходящем тренде

 

Как видно на рисунке, минимальная стоимость криптовалюты до начала роста составляла 0.00001769 биткоина за одну монету.

Предыдущие колебания, где цена была чуть ниже, рассматривать не будем, так как основной рост с очевидным трендом на увеличение стоимости криптовалюты начался с вышеуказанной отметки. Хотя, относительно высокая зеленая свеча слева как раз ознаменовала бычьи настроения на рынке и последующий рост.

Максимальная отметка составляла 0.00002347 биткоина за одну монету.

Далее заходим на сайт, содержащий калькулятор Фибоначчи, и в специальную форму для расчета уровней Фибоначчи на растущем тренде, указываем максимальную и минимальную величины.

Нули можно округлить, вернее убрать, для удобства, иначе результат расчета будет сильно округлен и менее точен.

Нажав на кнопку рассчитать, мы получаем нужные нам числа, соответствующие той или иной цене криптомонеты на конкретном уровне Фибоначчи.

Нужно отметить, что при выборе максимального и минимального значений цены, при написании данной статьи, никакого предварительного анализа не проводилось!

Посмотрим, что у нас получилось?!

 

калькулятор Фибоначчи

 

Возвращаемся к нашему графику.

Изобразим линии, ровно по числам, выданным нам калькулятором.

Прямо почти четко видно, что после своего пика пошла коррекция, когда цена «провалилась» через один уровень сразу до второго, в 38,2% от верхней точки. Данному уровню соответствует цена 0.00002126 BTC за одну монету (как говорилось выше, нули в ценах были убраны для удобства).

 

Уровни Фибоначчи находим вручную

 

Цена дальше вниз не пошла, так как у нашего изначального растущего тренда еще остались «силы» несколько возобновить свое движение в верх.

После ряда закупок, о которых свидетельствуют несколько зеленых свечек, цена достигла уровня в 23,6 %, которому соответствует цена 0.00002210.

Однако, через данный уровень вверх рынок пройти все-таки не смог. После ряда проторговок стоимость пошла вниз, «пробив» уровень в 38,2%.

Таким образом рынок достиг следующего уровня в 50%, которому соответствует цена 0.00002058.

Также на графике видно, что значительная часть свечей несколько «проваливаются» через данный уровень в 50%. Это однозначно говорит о том, что тенденция к возобновлению первоначального роста сходит к нулю, и что на рынке начинают преобладать «медвежьи» настроения (больше желание продать, нежели купить).

При этом, все же, рынок упорно сопротивляется и пытается возобновить свой рост.

Если, в дальнейшем, уровень в 50% будет пройден вниз полностью, тогда говорить о росте будет однозначно уже нельзя. Можно будить судить о развороте вектора движения цены и наличии уже падающего тренда.

Таким образом, можно считать, что наш анализ наглядно показал, как ведет себя рынок в соотношении с уровнями Фибоначчи.

Вернемся к торговле.

Повторим, что ордера на покупку ставим чуть выше нижерасположенного уровня (или через один или несколько уровней вниз).

Ордера на продажу – чуть ниже вышестоящего уровня.

Какие цены – покажут уровни по Фибоначчи.

Необходимо отметить важную деталь:

При наложении уровней не забываем смотреть в книгу ордеров (более подробно описывали в первой части статьи «Как торговать на бирже»), в которой анализируем общие суммы заявок на продажу и на покупку.

Логично, что если общая сумма заявок на продажу (в первом листе книги ордеров) гораздо превышает общую сумму заявок на покупку, то на рынке преобладают медвежьи настроения и цена с наибольшей вероятностью пойдет вниз.

Однако, сразу же нужно сделать замечание: в данной закономерности очень часто бывают исключения, когда:

А) имеют место умышленные активные интервенции (как правило для совершения «пампа» или «дампа»), когда происходят закупки или продажи без отложенных ордеров, сразу по рынку и в большом количестве, перебивая все текущие отложенные ордера;

Б) имеют место умышленные интервенции, но с фиктивными ордерами, которые оперативно отменяются при достижении рынком нужной цены. Если более точно — ордера выставляются настоящие, однако не с целью покупки/продажи, а с целью напугать иных участников рынка;

В) имеют место панические (эмоциональные) покупки/продажи в связи с «острой» информацией в СМИ.

Возможно, есть еще исключения, но эти — основные.

Также хотели бы обратить Ваше внимание на то, что если есть желание еще более успешнее торговать на бирже, то Вам непременно будет необходимо изучить основные моменты в так называемой «волновой теории» Эллиота.

На этой ноте будем завершать данную статью, так как углубляться в эту тему можно до бесконечности.

В интернете много полезных видео роликов по теории Фибоначчи.

Предлагаем Вам посмотреть один из достойных материалов, в котором на доступном языке коротко поясняется суть вопроса, в техническом ключе.

 

 

Об истории и сути анализа по Фибоначчи также занимательно излагается в ролике от Phoenix Group, в первой части шестого выпуска рубрики, посвященной Bitcoin Trading. Можно легко найти на канале Ютюб.

В завершении статьи, в очередной раз повторим, что одного анализа по Фибоначчи — не достаточно. Нужен комплексный подход.

Кроме того, соблюдаем правила и законы рынка, о которых мы беседовали в предыдущих статьях, посвященных торговле на бирже.

 

Для голосования необходимо авторизоваться
Загрузка...
Войти с помощью: 

Добавьте комментарий

Войти с помощью: